+Článek 383u Korelace mezi koši pro riziko referenčního úvěrového rozpětí
---+Článek 383u 1.
---+Článek 383u 2.

Článek 383u Korelace mezi koši pro riziko referenčního úvěrového rozpětí

-

1. Přehled

,
Článek 383u 1.

Korelace mezi koši pro riziko referenčního úvěrového rozpětí delta a vega jsou tyto:



Tabulka č. 1

Koš

1, 2 a 12

3 a 14

4 a 15

5 a 16

6 a 17

7 a 18

8 a 19

9 a 10

20

11

19

1, 2 a 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 a 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 a 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 a 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 a 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 a 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 a 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 a 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
Článek 383u 2.
Odchylně od odstavce 1 se hodnoty korelace mezi koši vypočtené podle uvedeného odstavce vydělí dvěma pro korelace mezi košem ze skupiny košů 1 až 10 a košem ze skupiny košů 12 až 18.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy