+383 u artikla Korrelaatiot eri alaluokissa referenssiluottomarginaaliriskin osalta
---+383 u artikla 1.
---+383 u artikla 2.

383 u artikla Korrelaatiot eri alaluokissa referenssiluottomarginaaliriskin osalta

-

1. Yleiskatsaus

,
383 u artikla 1.

Korrelaatiot eri alaluokissa referenssiluottomarginaalia koskevan deltariskin ja referenssiluottomarginaalia koskevan vegariskin osalta ovat seuraavat:



Taulukko 1

Alaluokka

1, 2 ja 12

3 ja 14

4 ja 15

5 ja 16

6 ja 17

7 ja 18

8 ja 19

9 ja 10

20

11

19

1, 2 ja 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 ja 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 ja 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 ja 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 ja 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 ja 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 ja 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 ja 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
383 u artikla 2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kyseisessä kohdassa lasketut korrelaatioarvot eri alaluokissa jaetaan kahdella alaluokkiin 1–10 kuuluvan alaluokan ja alaluokkiin 12–18 kuuluvan alaluokan välisten korrelaatioiden osalta.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit