+Člen 383u Korelacije med skupinami za tveganje referenčnega kreditnega razmika
---+Člen 383u 1.
---+Člen 383u 2.
|
Člen 383u Korelacije med skupinami za tveganje referenčnega kreditnega razmika
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 383u 1.
|
Korelacije med skupinami za delta tveganje referenčnega kreditnega razmika in vega tveganje referenčnega kreditnega razmika so naslednje:
Razpredelnica 1
|
Skupina
|
1, 2 in 12
|
3 in 14
|
4 in 15
|
5 in 16
|
6 in 17
|
7 in 18
|
8 in 19
|
9 in 10
|
20
|
11
|
19
|
|
1, 2 in 12
|
100 %
|
75 %
|
10 %
|
20 %
|
25 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
3 in 14
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
4 in 15
|
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
5 in 16
|
|
|
|
100 %
|
20 %
|
25 %
|
5 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
6 in 17
|
|
|
|
|
100 %
|
25 %
|
5 %
|
15 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
7 in 18
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
8 in 19
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
9 in 10
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
0 %
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
75 %
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
Člen 383u 2.
|
Z odstopanjem od odstavka 1 bodo vrednosti korelacije med skupinami, izračunane v navedenem odstavku, za korelacije med skupino iz skupin 1 do 10 in skupino iz skupin 12 do 18 deljene z 2.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|