+Članak 383.u Korelacije među razredima za rizik referentne kreditne marže
---+Članak 383.u 1.
---+Članak 383.u 2.
|
Članak 383.u Korelacije među razredima za rizik referentne kreditne marže
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 383.u 1.
|
Korelacije među razredima za delta-rizik referentne kreditne marže i vega-rizik referentne kreditne marže jednake su sljedećem:
Tablica 1.
|
Razred
|
1, 2 i 12
|
3 i 14
|
4 i 15
|
5 i 16
|
6 i 17
|
7 i 18
|
8 i 19
|
9 i 10
|
20
|
11
|
19
|
|
1, 2 i 12
|
100 %
|
75 %
|
10 %
|
20 %
|
25 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
3 i 14
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
4 i 15
|
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
5 i 16
|
|
|
|
100 %
|
20 %
|
25 %
|
5 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
6 i 17
|
|
|
|
|
100 %
|
25 %
|
5 %
|
15 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
7 i 18
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
8 i 19
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
9 i 10
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
0 %
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
75 %
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
Članak 383.u 2.
|
Odstupajući od stavka 1., vrijednosti korelacija među razredima izračunane u tom stavku dijele se s 2 za korelacije između razreda iz skupine razreda od 1 do 10 i razreda iz skupine razreda od 12 do 18.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|