+Artykuł 383u Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego
---+Artykuł 383u 1.
---+Artykuł 383u 2.

Artykuł 383u Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego

-

1. Przegląd

,
Artykuł 383u 1.

Korelacje zachodzące pomiędzy koszykami w odniesieniu do ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego delta i ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego vega są następujące:



Tabela 1

Koszyk

1, 2 i 12

3 i 14

4 i 15

5 i 16

6 i 17

7 i 18

8 i 19

9 i 10

20

11

19

1, 2 i 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 i 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 i 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 i 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 i 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 i 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 i 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 i 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
Artykuł 383u 2.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wartości korelacji zachodzące pomiędzy koszykami obliczone w tym ustępie dzieli się przez 2 w przypadku korelacji między koszykiem z grupy koszyków 1–10 a koszykiem z grupy koszyków 12–18.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy