+Artikel 383u Korrelationer for referencekreditspændrisiko på tværs af undergrupper
---+Artikel 383u 1.
---+Artikel 383u 2.
|
Artikel 383u Korrelationer for referencekreditspændrisiko på tværs af undergrupper
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 383u 1.
|
Korrelationerne for referencekreditspænddeltarisiko og referencekreditspændvegarisiko på tværs af undergrupper er følgende:
Tabel 1
|
Undergruppe
|
1, 2 og 12
|
3 og 14
|
4 og 15
|
5 og 16
|
6 og 17
|
7 og 18
|
8 og 19
|
9 og 10
|
20
|
11
|
19
|
|
1, 2 og 12
|
100 %
|
75 %
|
10 %
|
20 %
|
25 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
3 og 14
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
4 og 15
|
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
5 og 16
|
|
|
|
100 %
|
20 %
|
25 %
|
5 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
6 og 17
|
|
|
|
|
100 %.
|
25 %
|
5 %
|
15 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
7 og 18
|
|
|
|
|
|
100 %.
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
8 og 19
|
|
|
|
|
|
|
100 %.
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
9 og 10
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %.
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %.
|
0 %
|
0 %
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
75 %
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
Artikel 383u 2.
|
Uanset stk. 1 divideres korrelationsværdierne på tværs af undergrupper, der beregnes i henhold til nævnte stykke, med 2 for korrelationerne mellem en undergruppe fra undergrupperne 1-10 og en undergruppe fra undergrupperne 12-18.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|