+Artikolu 383u Korrelazzjonijiet għar-riskju tal-firxiet tal-kreditu ta' referenza
---+Artikolu 383u 1.
---+Artikolu 383u 2.
|
Artikolu 383u Korrelazzjonijiet għar-riskju tal-firxiet tal-kreditu ta' referenza
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 383u 1.
|
Il-korrelazzjonijiet bejn il-buckets għar-riskju delta tal-firxiet tal-kreditu ta' referenza u għar-riskju vega tal-firxiet tal-kreditu ta' referenza għandhom ikunu dawn li ġejjin:
Tabella 1
|
Bucket
|
1, 2 u 12
|
3 u 14
|
4 u 15
|
5 u 16
|
6 u 17
|
7 u 18
|
8 u 19
|
9 u 10
|
20
|
11
|
19
|
|
1, 2 u 12
|
100 %
|
75 %
|
10 %
|
20 %
|
25 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
3 u 14
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
4 u 15
|
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
5 u 16
|
|
|
|
100 %
|
20 %
|
25 %
|
5 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
6 u 17
|
|
|
|
|
100 %
|
25 %
|
5 %
|
15 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
7 u 18
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
8 u 19
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
9 u 10
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
0 %
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
75 %
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
Artikolu 383u 2.
|
B'deroga mill-paragrafu 1, il-valuri ta' korrelazzjoni bejn il-buckets ikkalkulati f'dak il-paragrafu għandhom jiġu diviżi bi 2 għal korrelazzjonijiet bejn bucket mill-grupp ta' buckets 1 sa 10 u bucket mill-grupp ta' buckets 12 sa 18.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|