+Artikel 383u Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Referenz-Kreditspreadrisikos
---+Article 383u 1.
---+Article 383u 2.

Artikel 383u Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Referenz-Kreditspreadrisikos

-

1. Übersicht

,
Article 383u 1.

The cross-bucket correlations for reference credit spread delta risk and reference credit spread vega risk shall be the following:



Table 1

Bucket

1, 2 and 12

3 and 14

4 and 15

5 and 16

6 and 17

7 and 18

8 and 19

9 and 10

20

11

19

1, 2, and 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 and 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 and 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 and 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 and 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 and 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 and 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 and 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
Article 383u 2.
By way of derogation from paragraph 1, the cross-bucket correlation values calculated in that paragraph shall be divided by 2 for correlations between a bucket from the group of buckets 1 to 10 and a bucket from the group of buckets 12 to 18.

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards