+Artikkel 383u Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid
---+Artikkel 383u 1.
---+Artikkel 383u 2.
|
Artikkel 383u Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 383u 1.
|
Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali delta- ja vegariski rühmadevahelised korrelatsioonid on järgmised:
Tabel 1
|
Rühm
|
1, 2 ja 12
|
3 ja 14
|
4 ja 15
|
5 ja 16
|
6 ja 17
|
7 ja 18
|
8 ja 19
|
9 ja 10
|
20
|
11
|
19
|
|
1, 2 ja 12
|
100 %
|
75 %
|
10 %
|
20 %
|
25 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
3 ja 14
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
15 %
|
10 %
|
10 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
4 ja 15
|
|
|
100 %
|
5 %
|
15 %
|
20 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
5 ja 16
|
|
|
|
100 %
|
20 %
|
25 %
|
5 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
6 ja 17
|
|
|
|
|
100 %
|
25 %
|
5 %
|
15 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
7 ja 18
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
20 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
8 ja 19
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
5 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
9 ja 10
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
45 %
|
45 %
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
0 %
|
0 %
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
75 %
|
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
Artikkel 383u 2.
|
Erandina lõikest 1 jagatakse kõnealuses lõikes arvutatud rühmadevahelise korrelatsiooni väärtused 2-ga rühmadesse 1–10 kuuluva rühma ja rühmadesse 12–18 kuuluva rühma vaheliste korrelatsioonide puhul.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|