+Artículo 383duovicies Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito de referencia
---+Artículo 383duovicies 1.
---+Artículo 383duovicies 2.

Artículo 383duovicies Correlaciones entre segmentos respecto del riesgo de diferencial de crédito de referencia

-

1. Resumen

,
Artículo 383duovicies 1.

Las correlaciones entre segmentos respecto del riesgo delta de diferencial de crédito de referencia y el riesgo vega de diferencial de crédito de referencia serán las siguientes:



Cuadro 1

Segmento

1, 2 y 12

3 y 14

4 y 15

5 y 16

6 y 17

7 y 18

8 y 19

9 y 10

20

11

19

1, 2 y 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 y 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 y 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 y 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 y 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 y 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 y 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 y 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
Artículo 383duovicies 2.
Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los valores de correlación entre segmentos calculados en dicho apartado se dividirán por 2 en el caso de las correlaciones entre un segmento del grupo de segmentos 1 a 10 y un segmento del grupo de segmentos 12 a 18.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares