+Artigo 383.o-U Correlação entre escalões para risco de spread de crédito de referência
---+Artigo 383.o-U 1.
---+Artigo 383.o-U 2.

Artigo 383.o-U Correlação entre escalões para risco de spread de crédito de referência

-

1. Visão geral

,
Artigo 383.o-U 1.

As correlações entre escalões para o risco delta de spread de crédito de referência e para o risco vega de spread de crédito de referência são as seguintes:



Quadro 1

Escalão

1, 2 e 12

3 e 14

4 e 15

5 e 16

6 e 17

7 e 18

8 e 19

9 e 10

20

11

19

1, 2 e 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 e 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 e 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 e 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 e 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 e 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 e 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 e 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
Artigo 383.o-U 2.
Em derrogação do n.o 1, os valores de correlação entre escalões calculados nesse número são divididos por 2 para as correlações entre um escalão do grupo de escalões 1 a 10 e um escalão do grupo de escalões 12 a 18.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas