+383u straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos koreliacija tarp grupių
---+383u straipsnis 1.
---+383u straipsnis 2.

383u straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos koreliacija tarp grupių

-

1. Apžvalga

,
383u straipsnis 1.

Pagrindinės kredito maržos delta rizikos ir pagrindinės kredito maržos vega rizikos koreliacija tarp grupių yra tokia:



1 lentelė

Grupė

1, 2 ir 12

3 ir 14

4 ir 15

5 ir 16

6 ir 17

7 ir 18

8 ir 19

9 ir 10

20

11

19

1, 2, ir 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 ir 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 ir 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 ir 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 ir 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 ir 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 ir 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 ir 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %
383u straipsnis 2.
Nukrypstant nuo 1 dalies, toje dalyje apskaičiuotos koreliacijos tarp grupių vertės į 1–10 grupes įtrauktos grupės ir į 12–18 grupes įtrauktos grupės koreliacijos atveju padalijamos iš 2.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai