+Článek 278 Potenciální budoucí expozice
---+Článek 278 1.
---+Článek 278 2.
---+Článek 278 3.

Článek 278 Potenciální budoucí expozice

-

1. Přehled

,
Článek 278 1.

Instituce vypočítají potenciální budoucí expozici skupiny transakcí se započtením takto:

image

kde:

PFE

=

potenciální budoucí expozice;

a

=

index označující kategorie rizika zahrnuté do výpočtu potenciální budoucí expozice skupiny transakcí se započtením;

Navýšení(a)

=

navýšení pro kategorii rizika „a“ vypočtené v příslušných případech v souladu s články 280a až 280f; a

multiplikátor

=

násobící koeficient vypočtený v souladu se vzorcem uvedeným v odstavci 3.

Pro účely tohoto výpočtu instituce zahrnou navýšení pro danou kategorii rizika do výpočtu potenciální budoucí expozice skupiny transakcí se započtením, pokud k této kategorii rizika byla přiřazena alespoň jedna transakce ze skupiny transakcí se započtením.
Článek 278 2.
Potenciální budoucí expozice více skupin transakcí se zajištěním podléhajících jedné maržové dohodě, jak je uvedeno v čl. 275 odst. 3, se vypočte jako součet potenciálních budoucích expozic všech jednotlivých skupin transakcí se započtením, jako by nepodléhaly žádné formě maržové dohody.
Článek 278 3.

Pro účely odstavce 1 se multiplikátor vypočítá takto:



multiplikátor =
left accolade

1 pokud z ≥ 0

image

pokud

image

kde:

DolníMezm = 5 %;
y = 2 · (1 – DolníMez ) · ΣaNavýšení(a)



z =
left accolade

CMV – NICA u skupin transakcí se započtením podle čl.275 odst.1

CMV – VM – NICA u skupin transakcí se započtením podle čl.275 odst.2

CMVi – NICAi u skupin transakcí se započtením podle čl.275 odst.3

NICAi

=

částka čistého nezávislého kolaterálu vypočtená pouze pro transakce, které jsou zahrnuty do skupiny transakcí se započtením „i“. NICAi se vypočítá na úrovni obchodu nebo na úrovni skupiny transakcí se započtením v závislosti na maržové dohodě.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy