+Artikkel 278 Võimalik tulevane riskipositsioon
---+Artikkel 278 1.
---+Artikkel 278 2.
---+Artikkel 278 3.
|
Artikkel 278 Võimalik tulevane riskipositsioon
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 278 1.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad tasaarvestatavate tehingute kogumi võimaliku tulevase riskipositsiooni järgmiselt:
kus:
|
PFE
|
=
|
võimalik tulevane riskipositsioon;
|
|
a
|
=
|
indeks, mis märgib tasaarvestatavate tehingute kogumi võimaliku tulevase riskipositsiooni arvutamisel kasutatud riskikategooriaid;
|
|
AddOn(a)
|
=
|
riskikategooria a lisand, mis on vastavalt vajadusele arvutatud artiklite 280a–280f kohaselt, ning
|
|
kordaja
|
=
|
kordaja tegur arvutatuna lõikes 3 osutatud valemi kohaselt.
|
Kõnealuse arvutuse tegemisel lisavad
►C10
finantsinstitutsioonid ◄ asjaomase riskikategooria lisandi tasaarvestatavate tehingute kogumi võimaliku tulevase riskipositsiooni arvutamisse, kui vähemalt üks tasaarvestatavate tehingute kogumi tehing on määratud sellesse riskikategooriasse.
|
|
Artikkel 278 2.
|
Võimalik tulevane riskipositsioon mitme tasaarvestatavate tehingute kogumi puhul, mille suhtes kohaldatakse ühte võimendustagatise lepingut, nagu osutatud artikli 275 lõikes 3, arvutatakse kõikide iseseisvate tasaarvestatavate tehingute kogumite võimalike tulevaste riskipositsioonide summana nii, nagu nende suhtes ei kohaldataks ühtegi võimendustagatise lepingut.
|
|
Artikkel 278 3.
|
Lõike 1 kohaldamisel arvutatakse kordaja järgmiselt:
|
kordaja =
|
|
1 if z ≥ 0
|
|
if
|
kus:
Floorm = 5 %
y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)
|
z =
|
|
CMV – NICA artikli 275 lõikes 1 osutatud tasaarvestatavate tehingute kogumite puhul
|
|
CMV – VM – NICA artikli 275 lõikes 2 osutatud tasaarvestatavate tehingute kogumite puhul
|
|
CMVi – NICAi artikli 275 lõikes 3 osutatud tasaarvestatavate tehingute kogumite puhul
|
|
NICAi
|
=
|
sõltumatu tagatise netoväärtus, mis on arvutatud üksnes tasaarvestatavate tehingute kogumisse i arvatud tehingute puhul. NICAi arvutatakse olenevalt võimendustagatise lepingust tehingu tasandil või tasaarvestatavate tehingute kogumi tasandil.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|
