+278 artikla Tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski
---+278 artikla 1.
---+278 artikla 2.
---+278 artikla 3.
|
278 artikla Tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski
-
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
278 artikla 1.
|
Laitosten on laskettava nettoutusryhmän tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski seuraavasti:
jossa:
|
PFE
|
=
|
tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski;
|
|
a
|
=
|
nettoutusryhmän tulevaisuuden potentiaalisen vastapuoliriskin laskentaan sisältyviä riskiluokkia merkitsevä indeksi;
|
|
AddOn(a)
|
=
|
riskiluokkaa a koskeva korotus laskettuna tapauksen mukaan 280 a–280 f artiklan mukaisesti; ja
|
|
kerroin
|
=
|
kerroin, joka lasketaan 3 kohdassa tarkoitetulla kaavalla.
|
Laskentaa varten laitosten on sisällytettävä nettoutusryhmän tulevaisuuden potentiaalisen vastapuoliriskin laskentaan riskiluokkaa koskeva korotus, jos vähintään yksi nettoutusryhmän liiketoimi on sijoitettu kyseiseen riskiluokkaan.
|
|
278 artikla 2.
|
Edellä 275 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun usean nettoutusryhmän, joihin sovelletaan yhtä vakuusvajesopimusta, tulevaisuuden potentiaalinen vastapuoliriski lasketaan kaikkien yksittäisten nettoutusryhmien tulevaisuuden potentiaalisen vastapuoliriskin yhteenlaskettuna määränä, ikään kuin niihin ei sovellettaisi minkäänlaista vakuusvajesopimusta.
|
|
278 artikla 3.
|
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi kerroin lasketaan seuraavasti:
|
kerroin =
|
|
1 jos z ≥ 0
|
|
jos
|
jossa:
Floorm = 5 %;
y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)
|
z =
|
|
CMV – NICA 275 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille nettoutusryhmille
|
|
CMV – VM – NICA 275 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille nettoutusryhmille
|
|
CMVi – NICAi 275 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille nettoutusryhmille
|
|
NICAi
|
=
|
riippumaton vakuuden nettomäärä laskettuna ainoastaan liiketoimille, jotka kuuluvat nettoutusryhmään i. NICAi on laskettava kaupan tasolla tai nettoutusryhmän tasolla vakuusvajesopimuksesta riippuen.
|
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|
