+Член 278 Потенциална бъдеща експозиция
---+Член 278 1.
---+Член 278 2.
---+Член 278 3.

Член 278 Потенциална бъдеща експозиция

-

1. Преглед

,
Член 278 1.

Институциите изчисляват потенциалната бъдеща експозиция за дадена нетираща съвкупност, както следва:

image

където:

PFE

=

потенциална бъдеща експозиция;

a

=

индекс, с който се обозначават рисковите категории, включени в изчисляването на потенциалната бъдеща експозиция на нетиращата съвкупност;

AddOn(a)

=

добавка за рисковата категория а, изчислена в съответствие с членове 280а—280е, в зависимост от случая; и

multiplier

=

множител, изчислен в съответствие с формулата, посочена в параграф 3.

За целите на това изчисление институциите включват добавката за дадена рискова категория при изчисляването на потенциалната бъдеща експозиция на нетираща съвкупност, когато най-малко една сделка от нетиращата съвкупност е съотнесена към тази рискова категория.
Член 278 2.
Потенциалната бъдеща експозиция на множество нетиращи съвкупности, за които се прилага едно маржин споразумение, както е посочено в член 275, параграф 3, се изчислява като сбора от потенциалните бъдещи експозиции на всички отделни нетиращи съвкупности, все едно за тях не се прилага никакво маржин споразумение.
Член 278 3.

За целите на параграф 1 множителят се изчислява, както следва:



multiplier =
left accolade

1 if z ≥ 0

image

if

image

където:

Floorm = 5 %;
y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)



z =
left accolade

CMV – NICA за нетиращите съвкупности,посочени в чл.275,параграф 1

CMV – VM – NICA за нетиращите съвкупности,посочени в чл.275,параграф 2

CMVi – NICAi за нетиращите съвкупности,посочени в чл.275,параграф 3

NICAi

=

нетен независим размер на обезпеченията, изчислен само за сделките, които са включени в нетиращата съвкупност i. NICAi се изчислява на ниво сделка или на ниво нетираща съвкупност в зависимост от маржин споразумението.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти