+Članak 278. Potencijalna buduća izloženost
---+Članak 278. 1.
---+Članak 278. 2.
---+Članak 278. 3.
|
Članak 278. Potencijalna buduća izloženost
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 278. 1.
|
Institucije izračunavaju potencijalnu buduću izloženost skupa za netiranje kako slijedi:
pri čemu je:
|
PFE
|
=
|
potencijalna buduća izloženost;
|
|
a
|
=
|
indeks koji označava kategorije rizika uključene u izračun potencijalne buduće izloženosti skupa za netiranje;
|
|
AddOn(a)
|
=
|
uvećanje za kategoriju rizika „a” izračunano u skladu s člancima od 280.a do 280.f, ovisno o slučaju; i
|
|
multiplikator
|
=
|
multiplikacijski faktor izračunan u skladu s formulom iz stavka 3.
|
Za potrebe ovog izračuna institucije uključuju uvećanje za određenu kategoriju rizika pri izračunu potencijalne buduće izloženosti skupa za netiranje ako je najmanje jedna transakcija skupa za netiranje raspoređena u tu kategorija rizika.
|
|
Članak 278. 2.
|
Potencijalna buduća izloženost više skupova za netiranje koji su predmet jednog ugovora o iznosu nadoknade iz članka 275. stavka 3. izračunava se kao zbroj potencijalnih budućih izloženosti svih pojedinačnih skupova za netiranje kao da nisu predmet nijednog oblika ugovora o iznosu nadoknade.
|
|
Članak 278. 3.
|
Za potrebe stavka 1. multiplikator se izračunava kako slijedi:
|
multiplikator =
|
|
1 if z ≥ 0
|
|
if
|
pri čemu je:
Floorm= 5 %;
y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)
|
z =
|
|
CMV - NICA za skupove za netiranje iz članka 275.stavka 1.
|
|
CMV - VM - NICA za skupove za netiranje iz članka 275.stavka 2.
|
|
CMVi - NICAi za skupove za netiranje iz članka 275.stavka 3.
|
|
NICAi
|
=
|
iznos neto neovisnog kolaterala izračunan samo za transakcije koje su uključene u skup za netiranje „i”. NICAi se izračunava na razini trgovanja ili na razini skupa za netiranje, ovisno o ugovoru o iznosu nadoknade.
|
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|
