+Článok 278 Potenciálna budúca expozícia
---+Článok 278 1.
---+Článok 278 2.
---+Článok 278 3.

Článok 278 Potenciálna budúca expozícia

-

1. Prehľad

,
Článok 278 1.

Inštitúcie vypočítavajú potenciálnu budúcu expozíciu súboru vzájomného započítavania takto:

image

kde:

PFE

=

potenciálna budúca expozícia;

a

=

index, ktorý označuje rizikové kategórie zahrnuté do výpočtu potenciálnej budúcej expozície súboru vzájomného započítavania;

AddOn(a)

=

dodatočná hodnota pre kategóriu rizika „a“ vypočítaná v súlade s článkami 280a až 280f, podľa toho, ktorý je uplatniteľný; a

multiplikátor

=

multiplikačný koeficient vypočítaný v súlade so vzorcom uvedeným v odseku 3.

Na účel tohto výpočtu inštitúcie do výpočtu potenciálnej budúcej expozície súboru vzájomného započítavania zahrnú dodatočnú hodnotu danej kategórie rizika v prípade, keď bola do uvedenej kategórie rizika zaradená aspoň jedna transakcia súboru vzájomného započítavania.
Článok 278 2.
Potenciálna budúca expozícia viacerých súborov vzájomného započítavania, na ktoré sa vzťahuje jedna dohoda o dozabezpečení, ako sa uvádza v článku 275 ods. 3, sa vypočítava ako súčet potenciálnych budúcich expozícií všetkých individuálnych súborov vzájomného započítavania, ako by sa na ne nevzťahovala žiadna forma dohody o dozabezpečení.
Článok 278 3.

Na účel odseku 1 sa multiplikátor vypočítava takto:



multiplikátor =
left accolade

1 if z ≥ 0

image

if

image

kde:

Floorm = 5 %;
y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)



z =
left accolade

CMV – NICA pre súbory vzájomného započítania podľa článku 275 ods.1

CMV – VM – NICA pre súbory vzájomného započítavania podľa článku 275 ods.2

CMVi – NICAi pre súbory vzájomného započítavania podľa článku 275 ods.3

NICAi

=

čistá hodnota nezávislého kolaterálu vypočítaná len pre transakcie, ktoré sú zahrnuté do súboru vzájomného započítavania „i“. NICAi sa vypočítava na úrovni obchodu alebo na úrovni súboru vzájomného započítavania v závislosti od dohody o dozabezpečení.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy