+Artikel 278 Potentiel fremtidig eksponering
---+Artikel 278 1.
---+Artikel 278 2.
---+Artikel 278 3.
|
Artikel 278 Potentiel fremtidig eksponering
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 278 1.
|
Institutterne beregner en nettinggruppes potentielle fremtidige eksponering på følgende måde:
hvor
|
PFE
|
=
|
den potentielle fremtidige eksponering
|
|
a
|
=
|
indekset for de risikokategorier, der er medtaget i beregningen af nettinggruppens potentielle fremtidige eksponering
|
|
AddOn(a)
|
=
|
tillægget for risikokategorien »a« beregnet i henhold til artikel 280a-280f, alt efter hvad der er relevant, og
|
|
multiplikator
|
=
|
multiplikatorfaktoren beregnet efter formlen omhandlet i stk. 3.
|
Med henblik på denne beregning medtager institutterne tillægget for en bestemt risikokategori i beregningen af en nettinggruppes potentielle fremtidige eksponering, hvis mindst én af nettinggruppens transaktioner er blevet henført til denne risikokategori.
|
|
Artikel 278 2.
|
Den potentielle fremtidige eksponering for flere nettinggrupper, der er omfattet af en margenaftale, jf. artikel 275, stk. 3, beregnes som summen af de potentielle fremtidige eksponeringer for alle de individuelle nettinggrupper, som om de ikke var omfattet af nogen form for margenaftale.
|
|
Artikel 278 3.
|
Med henblik på stk. 1 beregnes multiplikatorfaktoren på følgende måde:
|
multiplikator =
|
|
1 hvis z ≥ 0
|
|
hvis
|
hvor
Floorm = 5 %
y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)
|
z =
|
|
CMV – NICA for nettinggrupperne omhandlet i artikel 275, stk. 1
|
|
CMV – VM – NICA for nettinggrupperne omhandlet i artikel 275, stk. 2
|
|
CMVi – NICAi for nettinggrupperne omhandlet i artikel 275, stk. 3
|
|
NICAi
|
=
|
NICA beregnet kun for transaktioner i nettinggruppen »i«. NICAi beregnes på handelsniveau eller nettinggruppeniveau afhængigt af margenaftalen.
|
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|
