+Artikel 278 Potentiell framtida exponering
---+Artikel 278 1.
---+Artikel 278 2.
---+Artikel 278 3.
|
Artikel 278 Potentiell framtida exponering
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 278 1.
|
Instituten ska beräkna den potentiella framtida exponeringen för en nettningsmängd på följande sätt:
där
|
PFE
|
=
|
den potentiella framtida exponeringen
|
|
a
|
=
|
det index som anger de riskkategorier som ingår i beräkningen av nettningsmängdens potentiella framtida exponering,
|
|
AddOn(a)
|
=
|
tillägget för riskkategori a beräknat i enlighet med artiklarna 280a–280f, beroende på vad som är tillämpligt, och
|
|
multiplikator
|
=
|
multiplikationsfaktorn beräknad i enlighet med formeln i punkt 3.
|
Vid denna beräkning ska instituten inkludera tillägget för en viss riskkategori i beräkningen av en nettningsmängd potentiella framtida exponering om minst en transaktion i nettningsmängden har placerats in i den riskkategorin.
|
|
Artikel 278 2.
|
Den potentiella framtida exponeringen för flera nettningsmängder som omfattas av sådana marginalavtal som avses i artikel 275.3 ska beräknas som summan av potentiella framtida exponeringar av alla enskilda nettningsmängder betraktade som om de inte omfattades av någon form av marginalavtal.
|
|
Artikel 278 3.
|
Vid tillämpning av punkt 1 ska multiplikatorn beräknas enligt följande:
|
multiplikator =
|
|
1 if z ≥ 0
|
|
if
|
där
Floorm = 5 %, och
y = 2 * (1 – Floorm) * ΣaAddOn(a)
|
z =
|
|
CMV – NICA för de nettningsmängder som avses i artikel 275.1
|
|
CMV – VM – NICA för de nettningsmängder som avses i artikel 275.2
|
|
CMVi – NICAi för de nettningsmängder som avses i artikel 275.3
|
|
NICAi
|
=
|
nettobeloppet av oberoende säkerheter beräknat endast för transaktioner som ingår i nettningsmängd i. NICAi ska beräknas på handelsnivå eller nettningsmängdsnivå beroende på marginalavtalet.
|
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|
