+Άρθρο 278 Ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα
---+Άρθρο 278 1.
---+Άρθρο 278 2.
---+Άρθρο 278 3.
|
Άρθρο 278 Ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 278 1.
|
Τα ιδρύματα υπολογίζουν το ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα ενός συμψηφιστικού συνόλου ως εξής:
όπου:
|
PFE
|
=
|
το ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα,
|
|
a
|
=
|
ο δείκτης που υποδηλώνει τις κατηγορίες κινδύνου που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ενδεχόμενου μελλοντικού ανοίγματος του συμψηφιστικού συνόλου·
|
|
AddOn(a)
|
=
|
η προσαύξηση για κατηγορία κινδύνου «a», που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 280α έως 280στ, ανάλογα με την περίπτωση, και
|
|
πολλαπλασιαστής
|
=
|
ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής που υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
|
Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν την προσαύξηση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας κινδύνου στον υπολογισμό του ενδεχόμενου μελλοντικού ανοίγματος του συμψηφιστικού συνόλου, όταν τουλάχιστον μία συναλλαγή του συμψηφιστικού συνόλου έχει καταταχθεί στην εν λόγω κατηγορία κινδύνου.
|
|
Άρθρο 278 2.
|
Το ενδεχόμενο μελλοντικό άνοιγμα (PFE) των πολλαπλών συμψηφιστικών συνόλων που υπόκεινται σε συμφωνία περιθωρίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 275 παράγραφος 3, υπολογίζεται ως το άθροισμα των ενδεχόμενων μελλοντικών ανοιγμάτων όλων των επιμέρους συμψηφιστικών συνόλων σαν να μην υπάγονταν σε οποιαδήποτε μορφή συμφωνίας περιθωρίου.
|
|
Άρθρο 278 3.
|
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο πολλαπλασιαστής υπολογίζεται ως εξής:
|
πολλαπλασιαστής =
|
|
1 if z ≥ 0
|
|
if
|
όπου:
Floorm = 5 %
y = 2 · (1 – Floorm) · ΣaAddOn(a)
|
z =
|
|
CMV – NICA για τα συμψηφιστικά σύνολα που αναφέρονται στο άρθρο 275 παράγραφος 1
|
|
CMV –VM – NICA για τα συμψηφιστικά σύνολα που αναφέρονται στο άρθρο 275 παράγραφος 2
|
|
CMVi – NICAi για τα συμψηφιστικά σύνολα που αναφέρονται στο άρθρο 275 παράγραφος 3)
|
|
NICAi
|
=
|
το καθαρό ανεξάρτητο ποσό εξασφαλίσεων το οποίο υπολογίζεται μόνο για συναλλαγές που περιλαμβάνονται στο συμψηφιστικό σύνολο i. Το NICAi υπολογίζεται σε επίπεδο συναλλαγών ή σε επίπεδο συμψηφιστικού συνόλου ανάλογα με τη συμφωνία περιθωρίου.
|
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|
