Vážené citlivosti souhrnné CVA a tržní hodnoty všech způsobilých zajištění na každý rizikový faktor se vypočítají vynásobením příslušných čistých citlivostí odpovídající rizikovou váhou v souladu s těmito vzorci:
kde:
|
k
|
= index označující rizikový faktor k;
|
|
|
= vážená citlivost souhrnné CVA na rizikový faktor k;
|
|
RWk
|
= riziková váha použitelná na rizikový faktor k;
|
|
|
= čistá citlivost souhrnné CVA na rizikový faktor k;
|
|
|
= vážená citlivost tržní hodnoty všech způsobilých zajištění v portfoliu CVA na rizikový faktor k;
|
|
|
= čistá citlivost tržní hodnoty všech způsobilých zajištění v portfoliu CVA na rizikový faktor k.
|