As sensibilidades ponderadas do CVA agregado e do valor de mercado de todas as coberturas elegíveis a cada fator de risco são calculadas multiplicando as respetivas sensibilidades líquidas pelo ponderador de risco correspondente, de acordo com as seguintes fórmulas:
em que:
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k
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= índice que designa o fator de risco k;
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= sensibilidade ponderada do CVA agregado ao fator de risco k;
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RWk
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= ponderador de risco aplicável ao fator de risco k;
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= sensibilidade líquida do CVA agregado ao fator de risco k;
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= sensibilidade ponderada do valor de mercado de todas as coberturas elegíveis da carteira de CVA ao fator de risco k;
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= sensibilidade líquida do valor de mercado de todas as coberturas elegíveis da carteira de CVA ao fator de risco k.
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