Las sensibilidades ponderadas del AVC agregado y del valor de mercado de todas las coberturas admisibles a cada factor de riesgo se calcularán multiplicando las respectivas sensibilidades netas por la ponderación de riesgo correspondiente, con arreglo a las siguientes fórmulas:
donde:
|
k
|
= índice que designa el factor de riesgo k;
|
|
|
= sensibilidad ponderada del AVC agregado al factor de riesgo k;
|
|
RWk
|
= ponderación de riesgo aplicable al factor de riesgo k;
|
|
|
= sensibilidad neta del AVC agregado al factor de riesgo k;
|
|
|
= sensibilidad ponderada del valor de mercado de todas las coberturas admisibles en la cartera de AVC al factor de riesgo k;
|
|
|
= sensibilidad neta del valor de mercado de todas las coberturas admisibles en la cartera de AVC al factor de riesgo k.
|