+Artikel 383b 5.
|
Artikel 383b 5.
De vägda känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen och i marknadsvärdet på alla godtagbara risksäkringar för varje riskfaktor ska beräknas genom att respektive nettokänsligheter multipliceras med motsvarande riskvikt, i enlighet med följande formler:
där
|
k
|
= det index som anger riskfaktor k,
|
|
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjusteringens vägda känslighet för riskfaktor k,
|
|
RWk
|
= den riskvikt som ska tillämpas på riskfaktor k,
|
|
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjusteringens nettokänslighet för riskfaktor k,
|
|
|
= den vägda känsligheten i marknadsvärdet på alla godtagbara risksäkringar i kreditvärdighetsjusteringsportföljen för riskfaktor k,
|
|
|
= nettokänsligheten i marknadsvärdet på alla godtagbara risksäkringar i kreditvärdighetsjusteringsportföljen för riskfaktor k.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|