Kopējās CVA un visu atbilstošo riska ierobežošanas pozīciju tirgus vērtības svērto jutīgumu pret katru riska faktoru aprēķina, reizinot attiecīgo neto jutīgumu ar atbilstošo riska pakāpi saskaņā ar šādām formulām:
kur:
|
k
|
= indekss, kas apzīmē riska faktoru k;
|
|
|
= kopējās CVA svērtais jutīgums pret riska faktoru k;
|
|
RWk
|
= riska pakāpe, kas piemērojama riska faktoram k;
|
|
|
= kopējās CVA neto jutīgums pret riska faktoru k;
|
|
|
= visu CVA portfelī esošo atbilstošo riska ierobežošanas pozīciju tirgus vērtības svērtais jutīgums pret riska faktoru k;
|
|
|
= visu CVA portfelī esošo atbilstošo riska ierobežošanas pozīciju tirgus vērtības neto jutīgums pret riska faktoru k.
|