Le sensibilità ponderate del CVA aggregato e del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili a ciascun fattore di rischio sono calcolate moltiplicando le rispettive sensibilità nette per il fattore di ponderazione del rischio corrispondente, secondo le formule seguenti:
dove:
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k
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= l’indice che rappresenta il fattore di rischio k;
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= la sensibilità ponderata del CVA aggregato al fattore di rischio k;
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RWk
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= il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k;
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= la sensibilità netta del CVA aggregato al fattore di rischio k;
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= la sensibilità ponderata del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k;
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= la sensibilità netta del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k.
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