Ponderirane osjetljivosti agregiranog CVA-a i tržišne vrijednosti svih priznatih zaštita na svaki faktor rizika izračunavaju se tako što se odgovarajuće neto osjetljivosti pomnože s odgovarajućim ponderom rizika, primjenom sljedećih formula:
pri čemu je:
|
k
|
= indeks koji označava faktor rizika k;
|
|
|
= ponderirana osjetljivost agregiranog CVA-a na faktor rizika k;
|
|
RWk
|
= ponder rizika koji se primjenjuje na faktor rizika k;
|
|
|
= neto osjetljivost agregiranog CVA-a na faktor rizika k;
|
|
|
= ponderirana osjetljivost tržišne vrijednosti svih priznatih zaštita u CVA portfelju na faktor rizika k;
|
|
|
= neto osjetljivost tržišne vrijednosti svih priznatih zaštita u CVA portfelju na faktor rizika k.
|