Tehtane občutljivosti združene CVA in tržne vrednosti vseh primernih varovanj pred tveganjem za vsak dejavnik tveganja se izračunajo tako, da se posamezne neto občutljivosti pomnožijo z ustrezno utežjo tveganja v skladu z naslednjimi formulami:
pri čemer:
|
k
|
= indeks, ki označuje dejavnik tveganja k;
|
|
|
= tehtana občutljivost združene CVA na dejavnik tveganja k;
|
|
RWk
|
= utež tveganja, ki se uporablja za dejavnik tveganja k;
|
|
|
= neto občutljivost združene CVA na dejavnik tveganja k;
|
|
|
= tehtana občutljivost tržne vrednosti vseh primernih varovanj pred tveganjem v portfelju CVA na dejavnik tveganja k;
|
|
|
= neto občutljivost tržne vrednosti vseh primernih varovanj pred tveganjem v portfelju CVA na dejavnik tveganja k.
|