Vážené citlivosti súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok a trhovej hodnoty všetkých prípustných hedžingov na každý faktor rizika sa vypočítavajú vynásobením príslušných čistých citlivostí zodpovedajúcou rizikovou váhou podľa týchto vzorcov:
kde:
|
k
|
= index, ktorý označuje faktor rizika k;
|
|
|
= vážená citlivosť súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktor rizika k;
|
|
RWk
|
= riziková váha uplatniteľná na faktor rizika k;
|
|
|
= čistá citlivosť súhrnnej úpravy ocenenia pohľadávok na faktor rizika k;
|
|
|
= vážená citlivosť trhovej hodnoty všetkých prípustných hedžingov v portfóliu úpravy ocenenia pohľadávok na faktor rizika k;
|
|
|
= vážená citlivosť trhovej hodnoty všetkých prípustných hedžingov v portfóliu úpravy ocenenia pohľadávok na faktor rizika k.
|