De gewogen gevoeligheden van de geaggregeerde CVA en van de marktwaarde van alle toelaatbare afdekkingen voor elke risicofactor worden berekend door de respectieve nettogevoeligheden te vermenigvuldigen met het overeenkomstige risicogewicht, volgens de onderstaande formules:
waarbij:
|
k
|
= de index die de risicofactor k aangeeft;
|
|
|
= de gewogen gevoeligheid van de geaggregeerde CVA voor risicofactor k;
|
|
RWk
|
= het risicogewicht dat van toepassing is op risicofactor k;
|
|
|
= de nettogevoeligheid van de geaggregeerde CVA voor risicofactor k;
|
|
|
= de gewogen gevoeligheid van de marktwaarde van alle toelaatbare afdekkingen (hedges) in de CVA-portefeuille voor risicofactor k;
|
|
|
= de nettogevoeligheid van de marktwaarde van alle toelaatbare afdekkingen (hedges) in de CVA portfolio voor risicofactor k.
|