Претеглените чувствителности на съвкупната ККО и на пазарната стойност на всички допустими хеджиращи инструменти за всеки рисков фактор се изчисляват, като съответните нетни чувствителности се умножат по съответното рисково тегло съгласно следните формули:
където:
|
k
|
= индекса, с който се обозначава рисковият фактор k;
|
|
|
= претеглената чувствителност на съвкупната ККО към рисковия фактор k;
|
|
RWk
|
= рисковото тегло, приложимо за рисковия фактор k;
|
|
|
= нетната чувствителност на съвкупната ККО към рисковия фактор k;
|
|
|
= претеглената чувствителност на пазарната стойност на всички допустими хеджиращи инструменти в портфейла за ККО към рисковия фактор k;
|
|
|
= нетната чувствителност на пазарната стойност на всички допустими хеджиращи инструменти в портфейла за ККО към рисковия фактор k.
|