195. Při analýze činností souvisejících s tržním rizikem by příslušné orgány měly rovněž zvážit …

Při analýze činností souvisejících s tržním rizikem by příslušné orgány měly rovněž zvážit složitost příslušných finančních produktů (včetně produktů oceňovaných pomocí modelů) a specifických tržních operací (včetně vysokofrekvenčního obchodování). Je potřeba zvážit toto:

• a. pokud investiční podnik drží derivátové pozice, příslušné orgány by měly vyhodnotit tržní i pomyslnou hodnotu;
• b. pokud se investiční podnik zabývá mimoburzovními deriváty, příslušné orgány by měly pokud možno posoudit váhu těchto transakcí v celkovém portfoliu derivátů a rozdělení mimoburzovního portfolia podle druhu smlouvy (swap, forward), podkladových finančních nástrojů (úvěrové riziko protistrany spojené s těmito produkty je kryto metodikou rizika pro podnik);
• c. pokud investiční podnik zavedl zajišťovací strategie, měly by příslušné orgány posoudit zbytkové tržní riziko po provedení těchto strategií.

56

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/