195. Popri analýze činností s trhovým rizikom majú príslušné orgány zvážiť aj zložitosť príslušných …

Popri analýze činností s trhovým rizikom majú príslušné orgány zvážiť aj zložitosť príslušných finančných produktov (vrátane produktov oceňovaných pomocou metód stanovovania hodnoty na základe modelu) a konkrétnych trhových operácií (vrátane vysokofrekvenčného obchodovania). Zohľadniť sa majú tieto body:

• a. ak investičná spoločnosť drží pozície v derivátoch, príslušné orgány majú posúdiť aj trhovú hodnotu, aj nominálnu hodnotu;
• b. ak sa investičná spoločnosť zaoberá mimoburzovými (OTC) derivátmi, príslušné orgány majú tam, kde je to dostupné, vyhodnotiť váhu týchto transakcií v celom portfóliu derivátov a rozdelenie OTC portfólia podľa druhu zmluvy (swapová, forward), podkladových finančných nástrojov (na kreditné riziko protistrany súvisiace s týmito produktmi sa uplatňuje metodika rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou);
• c. ak investičná spoločnosť vykonáva stratégie hedžingu, príslušné orgány posúdia zostatkové trhové riziko po vykonávaní týchto stratégií.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/