195. Wanneer bevoegde autoriteiten marktrisicoactiviteiten analyseren, kijken zij ook naar de …

Wanneer bevoegde autoriteiten marktrisicoactiviteiten analyseren, kijken zij ook naar de complexiteit van de relevante financiële producten (met inbegrip van producten die worden gewaardeerd op basis van een modellenbenadering) en van specifieke activiteiten in de markt (met inbegrip van hoogfrequente handel). Er wordt gekeken naar de volgende punten:

• a. waar de beleggingsonderneming posities in derivaten heeft, beoordelen bevoegde autoriteiten zowel de marktwaarde als het notionele bedrag;
• b. waar de beleggingsonderneming zich bezighoudt met OTC-derivaten, dienen bevoegde autoriteiten, indien beschikbaar, het gewicht van deze transacties te beoordelen in de totale derivatenportefeuille en de verdeling van de OTC-portefeuille over soorten contracten (swap, forward), onderliggende financiële instrumenten (het tegenpartijkredietrisico dat verbonden is met deze producten wordt gedekt door de risicomethodologie voor de onderneming);
• c. waar de beleggingsonderneming hedgingstrategieën heeft toegepast, dienen bevoegde autoriteiten het resterende marktrisico te beoordelen na toepassing van deze strategieën.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/