195. Analizując działalność wiążącą się z ryzykiem rynkowym, właściwe organy powinny również …

Analizując działalność wiążącą się z ryzykiem rynkowym, właściwe organy powinny również uwzględniać złożoność danych produktów finansowych (w tym produktów, w odniesieniu do których stosowane są techniki wyceny według modelu) i szczególnych 62 operacji rynkowych (w tym transakcji wysokich częstotliwości). Przedmiotem analizy powinny być następujące kwestie:

• a. w przypadku gdy firma inwestycyjna posiada pozycje w instrumentach pochod nych, właściwe organy powinny ocenić zarówno ich wartość rynkową, jak i wartość nominalną;
• b. w przypadku gdy firma inwestycyjna prowadzi działalność w zakresie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, właściwe organy powi nny, w stosownych przypadkach, oceniać wagę tych transakcji w ogóln ej wartości portfel a instrumentów pochodnych oraz strukturę portfela instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym według rodzaju kontraktu (kontrakty swap, k ontrakty terminowe typu forward), bazowych instrumentów finansowych (ryzyko kredytowe kontrahenta związane z tymi produktami jest objęte metodyką ryzyka dla firmy).
• c. w przypadku gdy firma inwestycyjna wdrożyła strategie hedgingowe, właściwe organy powinny o cenić rezydualne ryzyko rynkowe po wdrożeniu tych strategii.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/