195. Pri analiziranju aktivnosti koje su izložene tržišnom riziku nadležna tijela trebaju …

Pri analiziranju aktivnosti koje su izložene tržišnom riziku nadležna tijela trebaju razmotriti i složenost relevantnih financijskih proizvoda (uključujući proizvode koji se vrednuju tehnikama vrednovanja prema modelu) i posebnih aktivnosti na tržištu (uključujući visokofrekventno trgovanje). Trebalo bi razmotriti sljedeće točke:

• a. ako investicijsko društvo drži pozicije u izvedenicama, nadležna tijela trebaju procijeniti i tržišnu vrijednost i zamišljeni iznos;
• b. ako se investicijsko društvo bavi OTC izvedenicama, nadležna tijela trebala bi prema potrebi ocijeniti ponder tih transakcija u odnosu na ukupni portfelj izvedenica i raščlaniti OTC portfelj prema vrsti ugovora (ugovor o razmjeni, terminski ugovor), odnosnim financijskim instrumentima (kreditni rizik druge ugovorne strane povezan s tim proizvodima obuhvaćen je metodologijom za rizik za društvo);
• c. ako je investicijsko društvo provelo strategije zaštite od rizika, nadležna tijela trebala bi procijeniti rezidualni tržišni rizik nakon provedbe tih strategija.

57

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/