195. När de behöriga myndigheterna analyserar marknadsriskverksamheten bör de också beakta …

När de behöriga myndigheterna analyserar marknadsriskverksamheten bör de också beakta komplexiteten hos de relevanta finansiella produkterna (inklusive produkter som värderas med hjälp av modellvärderingsmetoder) och specifika marknadstransaktioner (inklusive högfrekvenshandel). Följande punkter bör beaktas:

• a. Om värdepappersföretaget innehar derivatpositioner bör de behöriga myndigheterna bedöma både marknadsvärdet och det teoretiska beloppet.
• b. Om värdepappersföretaget ägnar sig åt OTC-derivat bör de behöriga myndigheterna utvärdera tillgängliga transaktioners vikt i den totala

61 derivatportföljen och fördelningen av OTC-portföljen efter typ av kontrakt (swap, forward), underliggande finansiella instrument (den motpartsrisk som är förknippad med dessa produkter täcks av metoden för företagsrisk).

• c. Om värdepappersföretaget har genomfört säkringsstrategier bör de behöriga myndigheterna bedöma den kvarstående marknadsrisken efter genomförandet av dessa strategier.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/