Indholdsfortegnelse

EBA-retningslinjer for value-at-risk i stress-situationer (stressed VaR) ...... 1 Afsnit I - Emne, anvendelsesområde og definitioner ......................................................... 4

1. Emne ......................................................................................................... 4 2. Anvendelsesområde ..................................................................................... 4 3. Definitioner................................................................................................. 4 Afsnit II – Krav vedrørende institutters modellering af VaR i stress-situationer .... 5

A. Identifikation og validering af stressperioden ............................................ 5 4. Længden af stressperioden ........................................................................... 5 5. Antal stressperioder, der skal bruges til kalibrering .......................................... 5 6. Metode til identifikation af en passende historisk periode .................................. 6 7. Dokumentation til understøttelse af metoden til identifikation af stressperioden .. 7 B. Kontrol af stressperioden ............................................................................ 8 8. Hyppighed .................................................................................................. 8 9. Overvågning af stressperioden ...................................................................... 8 C. Metodologi for VaR i stress-situationer ....................................................... 9 10. Overensstemmelse med VaR-metodologi ............................................... 9 11. Beregning af proxies for VaR i stress-situationer .......................................... 11 12. Validering af proxies ................................................................................ 12 13. Validering af modelinput/-output ............................................................... 12 D. Brugstest .................................................................................................. 13 14. Brugstest ................................................................................................ 13 Afsnit III – Endelige bestemmelser og implementering ................................................. 13

15. Anvendelsesdato ..................................................................................... 13 Afsnit I - Emne, anvendelsesområde og definitioner

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/