Inhaltsverzeichnis

EBA-Leitlinien zum potenziellen Risikobetrag unter Stressbedingungen („Stressed Value At Risk“ – sVaR) ................................................................................. 1 Titel I – Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen ..................... 4

1. Gegenstand ................................................................................................ 4 2. Anwendungsbereich und -ebene .................................................................... 4 3. Begriffsbestimmungen ................................................................................. 4 Titel II – Anforderungen an die sVaR-Modellierung der Institute ................................. 5

A. Ermittlung und Validierung der Stressperiode ............................................. 5 4. Länge der Stressperiode ............................................................................... 5 5. Anzahl der für Kalibrierungszwecke heranzuziehenden Stressperioden ............... 5 6. Ansatz für die Ermittlung des geeigneten historischen Zeitraums ....................... 6 7. Dokumentation des Ansatzes zur Ermittlung der Stressperiode ......................... 7 B. Überprüfung der Stressperiode ................................................................... 8 8. Häufigkeit ................................................................................................ 8 9. Überwachung der Stressperiode .............................................................. 8 C. sVaR-Methodik ............................................................................................ 9 10. Konsistenz mit der VaR-Methodik .......................................................... 9 11. Schätzung von Proxies für die sVaR-Berechnung ......................................... 12 12. Validierung von Proxies ............................................................................ 13 13. Validierung von Modelleingangswerten und -ergebnissen .............................. 13 D. Use-Test .................................................................................................... 14 14. Use-Test ................................................................................................. 14 Titel III – Schlussbestimmungen und Umsetzung ............................................................ 14

15. Frist für die Anwendung ............................................................................ 14 Titel I – Gegenstand, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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