Cuprins

Titlul I – Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii ................................................................. 4

1. Obiect ........................................................................................................ 4 2. Domeniul de aplicare şi nivelul aplicării .......................................................... 4 3. Definiţii ...................................................................................................... 4 Titlul II – Cerinţe privind modelarea de c ă tre instituţii a VaR în situaţie de criză 5

A. Identificarea şi validarea perioadei de criză ................................................ 5 4. Durata perioadei de criză.............................................................................. 5 5. Numărul perioadelor de criză care trebuie utilizate pentru calibrare .................. 5 6. Abordarea pentru identificarea perioadei istorice adecvate ................................ 6 7. Documentaţie pentru susţinerea abordării utilizate pentru identificarea perioadei de criză .......................................................................................................... 7 B. Revizuirea perioadei de criză ...................................................................... 8 8. Frecvenţă ................................................................................................... 8 9. Monitorizarea perioadei de criză .................................................................... 8 C. Metodologia VaR în situaţie de criză ............................................................ 9 10. Coerenţa cu metodologia VaR ..................................................................... 9 11. Estimarea substituenţilor pentru VaR în situaţie de criză ............................... 11 12. Validarea substituenţilor .......................................................................... 12 13. Validarea elementelor de intrare/ieşire ale modelului ................................... 13 D. Test de utilizare ........................................................................................ 13 14. Test de utilizare ....................................................................................... 13 Titlul III – Dispoziţii finale şi implementare ........................................................................ 14

15. Data aplicării ........................................................................................... 14 Titlul I – Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/