Werrej

Linji Gwida tal-ABE dwar Valur fir-Riskju Taħt Stress (VaR taħt Stress) ...... 1 Titolu I – Suġġett, Kamp ta’ applikazzjoni u Definizzjonijiet .......................................... 4

1. Suġġett ...................................................................................................... 4 2. Kamp ta’ applikazzjoni u livell tal-applikazzjoni ............................................... 4 3. Definizzjonijiet ............................................................................................ 4 Titolu II – Rekwiżiti rigward l-immudellar tal-VaR taħt Stress tal-istituzzjonijiet .. 5

A. Identifikazzjoni u validazzjoni tal-perjodu ta’ stress .................................. 5 4. Tul tal-perjodu ta’ stress .............................................................................. 5 5. Numru ta’ perjodi ta’ stress li jridu jintużaw għall-kalibrar ................................ 5 6. L-approċċ għall-identifikazzjoni tal-perjodu storiku xieraq ................................. 6 7. Dokumentazzjoni b’appoġġ tal-approċċ użat biex jiġi identifikat il-perjodu ta’ stress ............................................................................................................ 7 B. Analiżi tal-perjodu ta’ stress ....................................................................... 8 8. Frekwenza ................................................................................................ 8 9. Monitoraġġ tal-perjodu ta’ stress ............................................................. 8 Ċ. Metodoloġija tal-VaR taħt Stress ................................................................. 9 10. Konsistenza mal-metodoloġija tal-VaR ................................................... 9 11. Stima tal-prokuri għall-VaR taħt Stress ...................................................... 11 12. Validazzjoni tal-prokuri ............................................................................. 12 13. Validazzjoni tal-inputs/eżiti tal-mudell ........................................................ 12 D. Test tal-użu ............................................................................................... 13 14. Test tal-użu ............................................................................................ 13 Titolu III – Dispożizzjonijiet Finali u Implimentazzjoni ................................................... 13

15. Data ta’ applikazzjoni ............................................................................... 13 Titolu I – Suġġett, Kamp ta’ applikazzjoni u Definizzjonijiet

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/