Índice

Orientações da Autoridade Bancária Europeia (EBA) sobre Valor em risco (VaR) em situação de stress ......................................................................... 1 Título I – Objeto, âmbito de aplicação e definições ............................................................ 5

1. Objeto ........................................................................................................ 5 2. Âmbito e nível de aplicação ........................................................................... 5 3. Definições ................................................................................................... 5 Título II – Requisitos relativos à modelização do VaR em situação de stress ................................................................................................................................................... 6

A. Identificação e validação do período de stress ............................................ 6 4. Duração do período de stress ........................................................................ 6 5. Número de períodos de stress a utilizar para efeitos de calibração ..................... 6 6. Abordagem para identificação do período histórico adequado ............................ 7 7. Documentação da abordagem utilizada para identificar o período de stress ............................................................................................................ 8 B. Revisão do período de stress ....................................................................... 9 8. Frequência .................................................................................................. 9 9. Monitorização do período de stress ................................................................ 9 C. Metodologia de VaR em situação de stress ................................................ 10 10. Coerência com a metodologia de VaR ..........................................................10 11. Estimatição de fatores de risco aproximados para o VaR em situação de stress .......................................................................................................13 12. Validação de fatores de risco aproximados ...................................................14 13. Validação de dados e resultados dos modelos ...............................................14 D. Teste de utilização .................................................................................... 15 14. Teste de utilização ....................................................................................15 Título III – Disposições Finais e Vigência .............................................................................. 16

15. Data de aplicação .....................................................................................16 Título I – Objeto, âmbito de aplicação e definições

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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