+Sisällysluettelo
---+1. Tämä asiakirja sisältää ohjeet, jotka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. …
---+2. Ohjeissa esitetään Euroopan pankkiviranomaisen näkemys siitä, millaiset valvontakäytännöt …
---+3. EPV-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava …
---+4. Edellisessä kohdassa mainittu toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus julkaistaan Euroopan …

Sisällysluettelo

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet stressatusta Value at Risk –mallista (Stressed VaR) EBA/GL/2012/2 ..................................................................................... 1 I osasto – Aihe, soveltamisala ja määritelmät ..................................................................... 4

1. Aihe ........................................................................................................... 4 2. Soveltamisala ja -taso.................................................................................. 4 3. Määritelmät ................................................................................................ 4 II osasto – Rahoituslaitosten stressattuaVaR-mallintamista koskevat vaatimukset ................................................................................................................................................................ 5

A. Stressijakson määritys ja validointi ............................................................ 5 4. Stressijakson pituus..................................................................................... 5 5. Kalibroinnissa käytettävien stressijaksojen lukumäärä ..................................... 5 6. Asianmukaisen aiemman ajanjakson määrittäminen ........................................ 6 7. Stressijakson määrittämisessä käytettyä lähestymistapaa tukevat asiakirjat ....... 7 B. Stressijakson arviointi ................................................................................ 8 8. Toteutusväli ................................................................................................ 8 9. Stressijakson seuranta ................................................................................. 8 C. Stressatut VaR-laskentamenetelmät ............................................................. 9 10. VaR-laskentamenetelmien yhdenmukaisuus .................................................. 9 11. Stressatun VaR-laskennan korvaavien indikaattorien arviointi ....................... 11 12. Korvaavien indikaattorien validointi ............................................................ 12 13. Mallien syöttötietojen / tulosten validointi ................................................... 13 D. Käytettävyystesti ...................................................................................... 13 14. Käytettävyystesti ..................................................................................... 13 III osasto – Loppumääräykset ja täytäntöönpano ............................................................ 14

15. Soveltamispäivämäärä ............................................................................. 14 I osasto – Aihe, soveltamisala ja määritelmät

1. Yleiskatsaus

Otsikko	Sääntely
1. Tämä asiakirja sisältää ohjeet, jotka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. …	Tämä asiakirja sisältää ohjeet, jotka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston 24. marraskuuta 2010 Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta antaman asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (EPV-asetus) nojalla. EPV-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten ja rahoitusmarkkinoiden osapuolten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita.
2. Ohjeissa esitetään Euroopan pankkiviranomaisen näkemys siitä, millaiset valvontakäytännöt …	Ohjeissa esitetään Euroopan pankkiviranomaisen näkemys siitä, millaiset valvontakäytännöt Euroopan finanssivalvonnan järjestelmässä ovat asianmukaisia, ja siitä, miten EU-lainsäädäntöä on sovellettava tietyllä alalla. Näin ollen Euroopan pankkiviranomainen odottaa kaikkien toimivaltaisten viranomaisten sekä rahoitusmarkkinoiden osapuolten, joille ohjeet on osoitettu, noudattavan niitä. Toimivaltaisten viranomaisten, joita nämä ohjeet koskevat, on noudatettava ohjeita sisällyttämällä ne valvontakäytäntöihinsä tarpeen mukaan (esimerkiksi muuttamalla säädöskehystään, valvontasääntöjään ja/tai -ohjeitaan tai valvontamenettelyjään). Tämä koskee myös erityisiä ohjeita, jotka on suunnattu ensisijaisesti rahoituslaitoksille. Ilmoittamista koskevat vaatimukset
3. EPV-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava …	EPV-asetuksen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava Euroopan pankkivirastolle viimeistään 16. heinäkuuta 2012, noudattavatko ne tai aikovatko ne noudattaa näitä ohjeita, sekä esitettävä perustelunsa, mikäli ne eivät noudata ohjeita. Jos ilmoitusta ei toimiteta tähän määräaikaan mennessä, Euroopan pankkiviranomainen katsoo, etteivät toimivaltaiset viranomaiset noudata ohjeita. Ilmoitukset on toimitettava lähettämällä kohdassa V oleva lomake osoitteeseen compliance@eba.europa.eu . Viitteeksi on merkittävä ”EBA/GL/2012/2”. Ilmoituksen lähettäjällä on oltava asianmukaiset valtuudet ilmoittaa ohjeiden noudattamisesta kyseisen toimivaltaisen viranomaisen puolesta.
4. Edellisessä kohdassa mainittu toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus julkaistaan Euroopan …	Edellisessä kohdassa mainittu toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus julkaistaan Euroopan pankkiviraston verkkosivustolla EPV-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset
Lähde	Vaatimus

3. Liittyvät standardit

Standardit
Lähde	Vaatimus

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/