Innehållsförteckning

EBA:s riktlinjer om stressjusterat Value-At-Risk (stressjusterat VaR) ......... 1 Kapitel I – Syfte, tillämpningsområde och definitioner ..................................................... 4

1. Syfte ......................................................................................................... 4 2. Tillämpningsområde och tillämpningsnivå ....................................................... 4 3. Definitioner................................................................................................. 4 Kapitel II – Krav på institutens modeller för stressjusterat VaR .................................. 5

A. Beräkning och validering av den stressutsatta perioden ............................. 5 4. Den stressutsatta periodens längd ................................................................. 5 5. Antalet stressjusterade perioder som ska användas för kalibreringen ................. 5 6. Metod för att bestämma lämplig historisk period ............................................. 6 7. Dokumentation för att stödja den metod som används för att bestämma den stressutsatta perioden ..................................................................................... 7 B. Revidering av den stressutsatta perioden ................................................... 8 8. Frekvens .................................................................................................... 8 9. Övervakning av den stressutsatta perioden .................................................... 8 C. Metod för stressjusterat VaR ....................................................................... 9 10. Överensstämmelse med VaR-metoden ......................................................... 9 11. Beräkning av proxyvariabler för stressjusterat VaR ...................................... 11 12. Validering av proxyvariabler ...................................................................... 12 13. Validering av indata och utdata för modeller ............................................... 12 D. Användningstest ....................................................................................... 13 14. Användningstest ...................................................................................... 13 Kapitel III – Slutbestämmelser och tillämpning ................................................................ 13

15. Tillämpningsdatum .................................................................................. 13 Kapitel I – Syfte, tillämpningsområde och definitioner

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/