+Índice
---+1. El presente documento contiene directrices emitidas en virtud del artículo 16 del Reglamento …
---+2. En las guías se expone el punto de vista de la ABE sobre las prácticas de supervisión más …
---+3. De conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento de la ABE, las autoridades …
---+4. La notificación de las autoridades competentes mencionada en el apartado anterior se publicará …

Índice

Guía de la ABE sobre el Valor en Riesgo en situación de estrés (VaR en estrés) .......................................................................................................... 1 Título I – Objeto, ámbito de aplicación y definiciones ....................................................... 4

1. Objeto ....................................................................................................... 4 2. Ámbito y nivel de aplicación .......................................................................... 4 3. Definiciones ................................................................................................ 4 Título II – Requisitos relativos a la modelización del VaR en estrés de las entidades ............................................................................................................................................. 5

A. Identificación y validación del período de estrés ........................................ 5 4. Duración del período de estrés ...................................................................... 5 5. Número de períodos de estrés utilizados para la calibración .............................. 5 6. Método para identificar el período histórico apropiado ...................................... 6 7. Documentación justificativa del método utilizado para determinar el período de estrés ............................................................................................................ 7 B. Revisión del período de estrés .................................................................... 8 8. Frecuencia .................................................................................................. 8 9. Seguimiento del período de estrés ................................................................. 8 C. Metodología del VaR en estrés .................................................................... 9 10. Coherencia con la metodología del VaR .................................................. 9 11. Estimación de aproximaciones para el VaR en estrés .................................... 11 12. Validación de las aproximaciones ............................................................... 12 13. Validación de los datos de entrada y salida del modelo ................................. 13 D. Test de uso ............................................................................................... 13 14. Test de uso ............................................................................................. 13 Título III – Disposiciones finales y de aplicación ............................................................... 14

15. Fecha de aplicación .................................................................................. 14 Título I – Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

1. Resumen

Título	Regulación
1. El presente documento contiene directrices emitidas en virtud del artículo 16 del Reglamento …	El presente documento contiene directrices emitidas en virtud del artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión («Reglamento de la ABE»). Con arreglo al artículo 16, apartado 3, del Reglamento de la ABE, las autoridades competentes y los participantes en los mercados financieros harán todo lo posible por atenerse a ellas.
2. En las guías se expone el punto de vista de la ABE sobre las prácticas de supervisión más …	En las guías se expone el punto de vista de la ABE sobre las prácticas de supervisión más adecuadas en el marco del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, y sobre cómo debe aplicarse el Derecho de la Unión en un determinado ámbito. En consecuencia, la ABE espera que todas las autoridades competentes y participantes en los mercados financieros a los que se dirigen las guías se atengan a ellas. Las autoridades competentes destinatarias lo harán incorporándolas a sus prácticas de supervisión de la forma más apropiada (modificando, por ejemplo, su marco jurídico, sus normas en materia de supervisión y/o sus procedimientos de orientación y supervisión), incluso en aquellos casos en los que determinadas guías vayan dirigidas principalmente a las entidades. Requisitos de notificación
3. De conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento de la ABE, las autoridades …	De conformidad con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento de la ABE, las autoridades competentes deberán notificar, a más tardar el 16 de julio de 2012, si cumplen o se proponen cumplir esta Guía, o, en caso negativo, los motivos del incumplimiento. A falta de notificación en ese plazo, la ABE considerará que las autoridades competentes no la cumplen. Las notificaciones se presentarán remitiendo el modelo incluido en la sección V a compliance@eba.europa.eu , con la referencia « EBA/GL/2012/2». Las notificaciones serán presentadas por personas debidamente facultadas para comunicar el cumplimiento en nombre de las respectivas autoridades competentes.
4. La notificación de las autoridades competentes mencionada en el apartado anterior se publicará …	La notificación de las autoridades competentes mencionada en el apartado anterior se publicará en el sitio web de la Autoridad Bancaria Europea, tal como contempla el artículo 16 del Reglamento de la ABE.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fuente	Requisito

3. Estándares relacionados

Estándares
Fuente	Requisito

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/