+Obsah
---+1. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a …
---+2. V usmerneniach sa vysvetľuje názor orgánu EBA na príslušné postupy dohľadu v rámci Európskeho …
---+3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia EBA musia príslušné orgány do 16. 7. 2012 oznámiť orgánu EBA …
---+4. Oznámenie príslušných orgánov uvedené v predchádzajúcom odseku bude podľa článku 16 nariadenia …

Obsah

Usmernenia EBA o stresovej hodnote v riziku (Value at Risk) (stresovej VaR) ............................................................................................................. 1 Hlava I – Predmet, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov ....................................... 4

1. Predmet ..................................................................................................... 4 2. Rozsah pôsobnosti a úroveň uplatňovania ...................................................... 4 3. Vymedzenia pojmov .................................................................................... 4 Hlava II – Požiadavky týkajúce sa modelovania stresovej VaR inštitúcií .................. 5

A. Identifikácia a validácia stresového obdobia .............................................. 5 4. Dĺžka stresového obdobia ............................................................................. 5 5. Počet stresových období, ktoré sa používajú na kalibráciu ................................ 5 6. Prístup na identifikáciu vhodného historického obdobia .................................... 6 7. Dokumentácia na podporu prístupu použitého na identifikáciu stresového obdobia .................................................................................................................... 7 B. Preskúmanie stresového obdobia ................................................................ 8 8. Frekvencia ................................................................................................ 8 9. Monitorovanie stresového obdobia ........................................................... 8 C. Metodika stresovej VaR ............................................................................... 9 10. Konzistentnosť s metodikou VaR ............................................................ 9 11. Odhad proxy údajov pre stresovú VaR ........................................................ 11 12. Validácia proxy údajov ............................................................................. 12 13. Validácia vstupov/výstupov modelu ........................................................... 12 D. Test používania ......................................................................................... 13 14. Test používania ....................................................................................... 13 Hlava III – Záverečné ustanovenia a vykonávanie .......................................................... 13

15. Dátum začatia uplatňovania ...................................................................... 13 Hlava I – Predmet, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1. Prehľad

Názov	Regulácia
1. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a …	Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES („nariadenie EBA“). V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia EBA príslušné orgány a účastníci finančného trhu vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení.
2. V usmerneniach sa vysvetľuje názor orgánu EBA na príslušné postupy dohľadu v rámci Európskeho …	V usmerneniach sa vysvetľuje názor orgánu EBA na príslušné postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu alebo to, akým spôsobom by sa v konkrétnej oblasti malo uplatňovať právo Únie. Orgán EBA preto od všetkých príslušných orgánov a účastníkov finančného trhu, ktorým sú usmernenia určené, očakáva, že ich budú dodržiavať. Príslušné orgány, na ktoré sa usmernenia vzťahujú, ich majú v prípade potreby začleniť do svojich postupov dohľadu (napríklad zmenou a doplnením svojich právnych rámcov alebo pravidiel dohľadu a/alebo procesov riadenia alebo dohľadu) vrátane prípadov, keď sa konkrétne usmernenia zameriavajú v prvom rade na inštitúcie. Požiadavky na oznamovanie
3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia EBA musia príslušné orgány do 16. 7. 2012 oznámiť orgánu EBA …	Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia EBA musia príslušné orgány do 16. 7. 2012 oznámiť orgánu EBA, či tieto usmernenia dodržiavajú alebo ich majú v úmysle dodržať, alebo v opačnom prípade uviesť dôvody, prečo tak nerobia. V prípade, že príslušné orgány do tohto termínu nesplnia požiadavku na oznamovanie, orgán EBA ich bude považovať za orgány, ktoré nedodržiavajú tieto usmernenia. Oznámenia sa majú predkladať na formulári, ktorý je uvedený v oddiele V, a zaslať na adresu compliance@eba.europa.eu s odkazom EBA/GL/2012/2. Oznámenia majú predkladať osoby s príslušnou právomocou na oznamovanie dodržiavania v mene príslušných orgánov.
4. Oznámenie príslušných orgánov uvedené v predchádzajúcom odseku bude podľa článku 16 nariadenia …	Oznámenie príslušných orgánov uvedené v predchádzajúcom odseku bude podľa článku 16 nariadenia EBA uverejnené na internetovej stránke orgánu EBA.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky
Zdroj	Požiadavka

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
Zdroj	Požiadavka

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/