Inhoudsopgave

EBA-richtsnoeren inzake Stressed Value At Risk (stressed-VaR) ..................... 1 Titel I – Onderwerp, toepassingsgebied en definities ........................................................ 4

1. Onderwerp ................................................................................................. 4 2. Toepassingsgebied en -niveau....................................................................... 4 3. Definities .................................................................................................... 4 Titel II – Vereisten met betrekking tot de stressed-VaR-modellen van instellingen. ........................................................................................................................................ 5

A. Vaststelling en validatie van de periode van spanningen ............................ 5 4. Lengte van de periode van spanningen .......................................................... 5 5. Aantal voor de ijking te gebruiken perioden van spanningen ............................. 5 6. De methode voor het vaststellen van de juiste historische periode ..................... 6 7. Documenten ter staving van de voor het vaststellen van de historische periode gebruikte methode .......................................................................................... 7 B. Evaluatie van de periode van spanningen ................................................... 8 8. Frequentie .................................................................................................. 8 9. Monitoring van de periode van spanningen ..................................................... 8 C. Methode voor de berekening van de stressed-VaR ...................................... 9 10. Consistentie met de methode voor de berekening van de VaR ......................... 9 11. Schatting van proxy’s voor stressed-VaR .................................................... 12 12. Validatie van proxy’s ................................................................................ 13 13. Validatie van modelinputs/-outputs ............................................................ 13 D. Gebruikstest ............................................................................................. 14 14. Gebruikstest ........................................................................................... 14 Titel III – Slotbepalingen en tenuitvoerlegging ................................................................. 14

15. Datum van toepassing .............................................................................. 14 Titel I – Onderwerp, toepassingsgebied en definities

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/