Tartalomjegyzék

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a stresszhelyzeti kockáztatott értékről (stresszhelyzeti VaR) ...................................................................... 1 I. cím – Tárgy, hatály és fogalommeghatározások ............................................................ 4

1. Tárgy ......................................................................................................... 4 2. Hatály és alkalmazási szint ........................................................................... 4 3. Fogalommeghatározások .............................................................................. 4 II. cím – Az intézmények stresszhelyzeti VaR modellezésére vonatkozó követelmények .................................................................................................................................. 5

A. A stresszidőszak azonosítása és validálása ................................................. 5 4. A stresszidőszak hossza ............................................................................... 5 5. A kalibráláshoz használt stresszidőszakok száma ............................................. 5 6. A megfelelő múltbeli időszak meghatározásának módszere ............................... 6 7. A stresszidőszak meghatározásának módszerét alátámasztó dokumentáció ........ 7 B. A stresszidőszak felülvizsgálata .................................................................. 8 8. Gyakoriság ................................................................................................. 8 9. A stresszidőszak nyomon követése ................................................................ 8 C. Stresszhelyzeti VaR-módszer ...................................................................... 9 10. A VaR módszerrel való konzisztencia ............................................................ 9 11. Stresszhelyzeti kockáztatott érték helyettesítő értékeinek becslése ................ 12 12. Helyettesítő értékek validálása .................................................................. 12 13. A modell bemeneti és kimeneti adatainak validálása .................................... 13 D. Használati teszt (use test) ........................................................................ 13 14. Használati teszt ....................................................................................... 13 III. cím – Végső rendelkezések és végrehajtás ................................................................. 14

15. Az alkalmazás dátuma .............................................................................. 14 I. cím – Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/