+Artikel 325ba Kapitalgrundlagskrav ved anvendelse af alternative interne modeller
---+Artikel 325ba 1.
---+Artikel 325ba 2.
---+Artikel 325ba 3.
|
Artikel 325ba Kapitalgrundlagskrav ved anvendelse af alternative interne modeller
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 325ba 1.
|
Et institut, der anvender en alternativ intern model, beregner kapitalgrundlagskravene i relation til porteføljen af alle positioner, der er tildelt handelsenheder, for hvilke instituttet har fået tilladelse som omhandlet i artikel 325az, stk. 2, som det højeste af følgende:
a)
summen af følgende værdier:
i)
risikomålet for instituttets expected shortfall den foregående dag beregnet i henhold til artikel 325bb (ESt-1), og
ii)
instituttets stressscenariebaserede risikomål for den foregående dag beregnet i henhold til afdeling 5 (SSt-1), eller
b)
summen af følgende værdier:
i)
gennemsnittet af instituttets daglige risikomål for expected shortfall beregnet i henhold til artikel 325bb for hver af de forudgående 60 arbejdsdage (ESavg) multipliceret med multiplikationsfaktoren (mc) og
ii)
gennemsnittet af instituttets daglige stressscenariebaserede risikomål beregnet i overensstemmelse med afdeling 5 for hver af de forudgående 60 arbejdsdage (SSavg).
Ved beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko ved anvendelse af en intern model i overensstemmelse med første afsnit medtager et institut ikke egne kreditspænd i beregningen af de i litra a) og b) omhandlede mål for positioner i instituttets egne gældsinstrumenter.
|
|
Artikel 325ba 2.
|
Institutter, som har positioner i handlede gælds- og aktieinstrumenter, som er omfattet af anvendelsesområdet for den interne model for misligholdelsesrisiko og tildelt handelsenheder, som er omhandlet i stk. 1, skal opfylde et yderligere kapitalgrundlagskrav, udtrykt som den højeste af følgende værdier:
a)
det seneste kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko, beregnet i overensstemmelse med afdeling 3
b)
gennemsnittet af beløbet omhandlet i litra a) over de forudgående 12 uger.
Uanset første afsnit er et institut ikke omfattet af et yderligere kapitalgrundlagskrav for beholdninger af egne gældsinstrumenter.
|
|
Artikel 325ba 3.
|
Et institut, der anvender en alternativ intern model, beregner de samlede kapitalgrundlagskrav vedrørende markedsrisiko for alle positioner i handelsbeholdningen og alle positioner uden for handelsbeholdningen, der genererer valutakursrisiko eller råvarerisiko, ved hjælp af følgende formel:
hvor:
|
AIMA
|
= summen af kapitalgrundlagskravene omhandlet i stk. 1 og 2
|
|
PLAaddon
|
= det yderligere kapitalgrundlagskrav omhandlet i artikel 325bg, stk. 2
|
|
ASAnon-aima
|
= kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko beregnet efter den alternative standardmetode, der er omhandlet i artikel 325, stk. 1, litra a), for porteføljen af positioner i handelsbeholdningen og positioner uden for handelsbeholdningen, der genererer valutakursrisiko eller råvarerisiko, og for hvilke instituttet anvender den alternative standardmetode til at beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko
|
|
ASAallportfolio
|
= kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko beregnet efter den alternative standardmetode, der er omhandlet i artikel 325, stk. 1, litra a), for porteføljen af alle positioner i handelsbeholdningen og alle positioner uden for handelsbeholdningen, der genererer valutakursrisiko eller råvarerisiko
|
|
ASAaima
|
= kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko beregnet efter den alternative standardmetode, der er omhandlet i artikel 325, stk. 1, litra a), for porteføljen af positioner i handelsbeholdningen og positioner uden for handelsbeholdningen, der genererer valutakursrisiko eller råvarerisiko, og for hvilke instituttet anvender den metode, der er omhandlet i artikel 325, stk. 1, litra b), til at beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko.
|
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|